Отраслевые рубрики: финансы, эконометрика, экономика

Ключевые слова: time-varying volatility, XXI век, анализ финансовых рынков, волатильность, временные ряды, коинтеграционные соотношения, коинтеграция, коинтегрированные случайные процессы, международные премии, методы экономико-математического моделирования, моделирование финансовых временных рядов, Нобелевская премия, нобелевские лауреаты, случайные процессы, финансовые временные ряды, эконометрическое моделирование, экономико-математические методы, экономико-математическое моделирование

Персоналии: Гренджер Клайв, Энгл Роберт

Аннотация: Нобелевская премия 2003 года в области экономики была присуждена Роберту Энглу из Нью-Йоркского университета за методы анализа временных рядов с изменяющейся во времени волатильностью (ARCH) и Клайву Гренджеру из Калифорнийского университета за методы анализа временных рядов с общими трендами (коинтегрированных временных рядов). Таким образом, вновь Нобелевской премией были отмечены достижения в области эконометрики. Ценность их идей заключалась не только в том, что были предложены просто новые методы моделирования экономических зависимостей, а и в том, что предложенные модели открыли новые области исследований, говорится в статье