Отраслевые рубрики: инвестиции, финансы, экономика

Ключевые слова: bootstrap, Value at Risk (VaR), бутстреп метод, инвестиционный портфель, метод исторического моделирования, оценка инвестиционного риска, риски инвестирования, рынок акций, стоимость инвестиционного портфеля, экономико-математические методы

Аннотация: В статье предложен подход к выбору оптимального инвестиционного портфеля на основе моделирования сценариев изменения стоимости портфеля ценных бумаг, определение его ожидаемого значения и показателя VaR