Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика

Ключевые слова: государственные облигации, модели оценки, оценка процентных ставок, процентная ставка, рынок государственных ценных бумаг, финансовый анализ, экономико-математические методы

Аннотация: О необходимости корректировки стандартной модели оценки срочной структуры процентных ставок с учетом эффекта низкой частоты сделок с ГКО/ОФЗ. Приводится вариант такой модификации