Дубовик А. А. Оценка и хеджирование опционов при наличии трансакционных издержек: подход суперхеджирования / Дубовик А. А. // Экономический журнал ВШЭ. - 2004. - Т. 8, № 4. - С. 491 - 515 : рис., граф., табл., эконом. расчет. - Лит. в конце статьи. - Приложение: Доказательство некоторых утверждений: с. 516 - 519.Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика, экономическая теория Ключевые слова: безарбитражные цены, макроэкономика, опцион, суперхеджирование, трансакционные издержки, финансовые инструменты, финансовый рынок, фондовые биржи, хеджирование, хеджирование опционов Аннотация: "Одним из известных подходов к оценке и хеджированию европейских опционов при наличии трансакционных издержек является подход так называемого суперхеджирования. В статье предложен новый алгоритм реализации этого подхода, допускающий обобщение на случай американских опционов. Данный алгоритм обладает преимуществом по сравнению с известными и для случая европейских опционов. Приведены примеры использования данного алгоритма для построения интервала безарбитражных цен для европейских и американских опционов, а также приведены расчеты эффективности хеджирования европейских опционов при наличии трансакционных издержек."
| 
Блог Мишки Б.
