Голембиовский Д. Ю. Расчет залога по портфелю производных инструментов / Голембиовский Дмитрий Юрьевич // Управление риском. - 2005. - № 1. - С. 27 - 48 : табл.Отраслевые рубрики: рынок ценных бумаг, финансы, экономика Ключевые слова: биржевая торговля, залоговые обязательства, маржа, методика SPAN, опционный контракт, портфель производных инстументов, деривативы (производные финансовые инструменты), расчет залоговых обязательств, риски, управление рисками (риск-менеджмент), финансовые риски, финансовый рынок, фьючерсный контракт, хеджирование, ценообразование, экономико-математические методы Аннотация: Рассматривается расчет залоговых обязательств с использованием наиболее распространенной в мире методики SPAN (Standart Portfolio Analysis of Risk). Работа может быть интересна математикам, занимающимся разработкой моделей производных инструментов, а также финансистам-практикам
|