Отраслевые рубрики: математика, рынок ценных бумаг, финансы, эконометрика, экономика

Ключевые слова: биржевые цены, волатильность опциона, модель прогнозирования, нелинейная регрессионная модель, опционы, прогнозирование фондового рынка, регрессионный анализ, финансовый рынок, формула Блэка-Шоулза, экономико-математические методы

Аннотация: Предлагается логарифмическая линейная регрессия для прогнозирования подразумеваемой волатильности опционов "у денег" в зависимости от цены базового актива. Рассматривается нелинейная регрессионная модель прогноза цен опционов на основе полученных результатов и формул Блэка - Шоулса