Голембиовский Д. Ю. Прогнозирование биржевых цен опционов / Голембиовский Дмитрий Юрьевич // Управление риском. - 2005. - № 2. - С. 20 - 27 : граф., табл. - Библиогр.: с. 27.Отраслевые рубрики: математика, рынок ценных бумаг, финансы, эконометрика, экономика Ключевые слова: биржевые цены, волатильность опциона, модель прогнозирования, нелинейная регрессионная модель, опционы, прогнозирование фондового рынка, регрессионный анализ, финансовый рынок, формула Блэка-Шоулза, экономико-математические методы Аннотация: Предлагается логарифмическая линейная регрессия для прогнозирования подразумеваемой волатильности опционов "у денег" в зависимости от цены базового актива. Рассматривается нелинейная регрессионная модель прогноза цен опционов на основе полученных результатов и формул Блэка - Шоулса
|